2025-06-20 파생 상품 선물 옵션 시장 분석 및 전략

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📊 KOSPI200 장시작 자동매매 전략 개요 (키움증권 Open API+ / Python 기반 시스템)

본 보고서는 키움증권 Open API+와 Python 기반으로 구현된 KOSPI200 선물 및 옵션 자동매매 시스템의 장시작 전략을 상세히 설명합니다.
시장 진입 전 시스템의 핵심 작동 원리와 리스크 관리 로직을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

⏱️ 장시작 시각 설정: 06-20 09:00

✅ 시스템 작동 흐름: 전략 초기화 → 실시간 시세 모니터링 → 조건 충족 시 자동 주문 실행 → 목표 마진 도달 또는 리스크 조건 시 자동 청산

📋 전략 상세 구성

📌 전략 개요 KOSPI200 선물을 기반으로 한 콜-풋 양매도 또는 양매수 페어 전략. 시장의 방향성 중립 구간 및 변동성 확대 구간 모두를 타겟으로 설계됨.
📈 가격 변동 감지 선물 기준가격 대비 실시간 변동률이 0.1%를 초과할 경우 자동 감지 및 진입 조건 평가.
⚙️ 옵션 시세 수집 중심 행사가 기준 ±9개 구간의 콜/풋 옵션 시세를 실시간 수집하며, 선물 가격이 0.1% 이상 변동 시 DB 저장. 전략 평가 및 백테스트에 활용.
🔍 시장 속도 분석 체결 간격과 거래량 변화 기반으로 빠른 시장/느린 시장을 구분하고 시나리오를 분기 적용.
🧭 베이시스 기반 판단 당월물과 차월물 간 괴리율을 분석하여 차익거래 및 비효율 구간 선별.
📅 전략 분기 조건 장시작 직후 변동성과 거래 밀도 분석을 통해 방어형 및 추세형 전략으로 분기.
🧠 시스템 구조 특성 실거래 데이터 기반 백테스트를 통해 전략 정교화. 감시 → 주문 → 청산까지 전 구간 자동화된 구조.
🛡️ 리스크 제어 로직 시장 방향 변화 또는 옵션 괴리율 확대 시 선제 청산 또는 전략 전환 자동 실행.

📊 본 전략은 고빈도 가격 변동에 신속히 대응할 수 있는 고도화된 자동매매 알고리즘으로 구성되어 있으며,
실시간 시세 분석 및 조건 기반 주문 실행의 완전 자동화를 지향합니다.

📈 참고: 본 전략은 장종료 후 청산 결과 및 수익률 분석 리포트도 자동 생성되어, 하루 동안의 거래 흐름과 전략 성과를 정량적으로 평가할 수 있도록 구성되어 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:01) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.65 402.2 399.95 13,078 401.3 0.5 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.15 402.9 400.95 41 402.58 1.16 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.65 401.3 0.5 1.15 -0.65 +0.65
📙 차월물 401.15 402.58 1.16 2.59 -1.43 +1.43

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 9건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:01, 총: 9건)
06-20 09:01 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:01

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.65이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
1,799 8 1.78 3 1.80 15.74 1.80 422.50 25.10 85.20 24.75 1 23.65 1 0
2,787 3 2.15 13 2.17 18.54 2.16 420.00 24.25 82.51 23.05 1 20.65 1 0
2,803 12 2.57 6 2.59 21.49 2.57 417.50 19 79.52 21.75 2 19.35 1 12
1,030 3 3.06 2 3.09 25.04 3.06 415.00 18 74.96 18.35 1 17.85 2 12
810 4 3.65 4 3.70 28.62 3.60 412.50 15.35 72.61 16.50 3 15.35 2 4
1,109 2 4.35 4 4.40 32.44 4.38 410.00 14.35 67.11 14.50 2 13.90 2 12
449 2 5.15 3 5.20 36.68 5.13 407.50 12.65 62.92 13.15 3 12.10 3 9
401 1 6.08 3 6.14 40.97 6.12 405.00 10.95 59.03 11.05 3 10.90 1 68
263 4 6.90 2 7.18 45.76 7.18 402.50 9.49 54.52 9.75 4 9.46 1 166
306 3 8.28 1 8.39 50.15 8.29 400.00 8.17 49.92 8.24 1 8.15 3 392
77 2 9.53 2 9.75 54.72 9.41 397.50 7.15 45.32 7.08 3 7.01 1 327
24 4 10.50 1 11.20 59.27 10.85 395.00 5.95 40.44 6.02 2 5.97 3 474
15 4 12 2 12.75 64.39 12.75 392.50 5.09 35.96 5.12 2 5.07 4 330
6 2 13.70 2 14.85 68.76 14.40 390.00 4.29 31.63 4.33 2 4.29 4 497
7 2 15.75 2 16.55 72.79 16.45 387.50 3.69 27.63 3.65 3 3.63 3 428
10 2 17.75 2 18.40 75.08 18.85 385.00 3.07 23.66 3.07 1 3.06 3 1,296
1 3 18.35 3 22.55 78.75 20.80 382.50 2.59 20.11 2.60 2 2.57 9 754
1 1 21.65 1 22.65 82.11 23.50 380.00 2.18 16.87 2.20 11 2.18 4 2,496
0 1 23.75 1 24.95 85.12 22.40 377.50 1.85 13.97 1.85 1 1.84 5 1,238

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:02) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.15 402.2 399.95 16,742 400.53 0.77 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.15 402.9 400.8 43 402.19 1.54 2.58 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.15 400.53 0.77 1.15 -0.38 +0.38
📙 차월물 401.15 402.19 1.54 2.58 -1.04 +1.04

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 10건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:02, 총: 10건)
06-20 09:02 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:02

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.15이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
2,135 1 1.70 3 1.71 14.90 1.70 422.50 25.10 85.20 25.10 1 23.70 3 0
3,158 4 2.03 4 2.05 17.60 2.04 420.00 24.25 82.51 23.05 1 21.35 2 0
3,048 3 2.44 3 2.46 20.60 2.45 417.50 19 79.52 21.75 2 19.40 2 12
1,170 7 2.94 1 2.95 23.92 2.94 415.00 18 74.96 18.90 2 18.15 2 12
904 2 3.51 1 3.54 27.52 3.52 412.50 15.35 72.61 16.70 2 15.80 2 4
1,264 1 4.18 1 4.20 31.41 4.19 410.00 14.55 67.83 14.75 2 14.10 2 13
495 2 4.96 2 5.02 35.53 4.98 407.50 12.65 62.92 13.15 3 12.40 2 9
466 3 5.87 3 5.93 39.86 5.89 405.00 11.20 59.62 11.65 2 11.15 2 90
302 3 6.88 2 6.96 44.60 6.87 402.50 9.78 55.66 9.76 1 9.61 3 196
365 4 8.03 2 8.13 48.93 8.09 400.00 8.31 50.70 8.49 4 8.32 3 455
100 2 9.31 2 9.49 54.09 9.43 397.50 7.23 46.44 7.24 3 7.16 4 383
25 3 10.60 4 10.90 58.24 10.85 395.00 6.15 41.83 6.19 4 6.13 2 528
15 1 12 2 12.50 64.39 12.75 392.50 5.24 37.30 5.25 3 5.14 5 394
6 2 13.80 2 14.65 68.76 14.40 390.00 4.43 32.91 4.44 2 4.41 1 645
10 2 15.45 2 16.35 71.27 15.85 387.50 3.74 28.73 3.74 1 3.72 2 547
11 2 17.65 2 18.30 75.22 17.75 385.00 3.15 24.78 3.16 3 3.14 1 1,505
1 2 19.25 3 22.55 78.75 20.80 382.50 2.67 21.13 2.67 2 2.66 6 951
1 1 21.50 1 22.50 82.11 23.50 380.00 2.25 17.79 2.26 16 2.24 3 3,067
0 1 23.50 1 24.75 85.12 22.40 377.50 1.90 14.78 1.91 5 1.90 2 1,586

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:05) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.45 402.2 399.65 23,206 401.32 0.28 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.05 402.9 400.5 54 402.85 0.79 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.45 401.32 0.28 1.15 -0.87 +0.87
📙 차월물 401.05 402.85 0.79 2.59 -1.8 +1.80

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 13건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:05, 총: 13건)
06-20 09:05 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:05

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.45이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
2,841 18 1.72 16 1.74 15.88 1.72 422.50 25.10 85.20 24.95 2 23.60 1 0
3,871 11 2.07 9 2.09 18.56 2.08 420.00 24.25 82.51 22.80 1 21.45 1 0
3,759 2 2.49 5 2.51 21.67 2.50 417.50 19 79.52 21.75 2 19.35 2 12
1,622 4 2.97 3 3.01 25.31 2.98 415.00 18 74.96 19.75 2 18 2 12
1,433 3 3.57 2 3.59 28.92 3.57 412.50 15.35 72.61 16.45 2 15.40 2 4
1,502 2 4.26 3 4.28 32.99 4.24 410.00 14.55 67.83 14.55 3 13.95 2 13
615 2 5.05 2 5.09 36.91 5.06 407.50 12.40 63.27 12.90 2 12.40 2 17
597 2 5.96 3 5.99 41.28 5.96 405.00 11 58.54 11.15 1 10.95 2 99
415 4 6.99 1 7.05 45.80 7.03 402.50 9.66 53.91 9.67 2 9.59 2 261
445 1 8.17 3 8.23 50.58 8.18 400.00 8.34 49.31 8.32 1 8.28 1 627
161 2 9.45 1 9.55 55.18 9.45 397.50 7.17 44.80 7.15 4 7.10 3 509
35 2 10.80 1 11 60.30 11.55 395.00 6.11 40.12 6.09 4 6.05 2 686
29 1 12.45 1 12.65 64.30 12.45 392.50 5.16 35.92 5.18 2 5.15 4 642
7 3 14.05 1 14.35 68.62 14.05 390.00 4.38 31.60 4.39 1 4.37 3 1,106
10 3 15.90 3 16.45 71.27 15.85 387.50 3.73 27.24 3.72 3 3.70 3 818
15 2 17.80 2 18.35 76.54 18.20 385.00 3.15 23.41 3.14 2 3.13 2 1,858
1 2 19.15 2 22.55 78.75 20.80 382.50 2.66 19.87 2.66 7 2.64 6 1,384
1 1 21.50 1 22.65 82.11 23.50 380.00 2.24 16.85 2.25 3 2.24 6 4,449
0 1 23.80 1 25 85.12 22.40 377.50 1.91 13.85 1.91 4 1.90 4 2,241

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

🧮 (⏱️ 06-20 09:09) 옵션 중심가 탐색 알고리즘 설명 (델타 기반 로직)

📌 적용 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 활용하여, 시장 중립적인 중심가(ATM)를 탐색합니다.

📐 중심가 정의 콜 델타(+0.5)와 풋 델타(–0.5)가 균형을 이루는 지점으로, 옵션 시장에서 ATM(At-The-Money)으로 간주됩니다.
🔍 탐색 방식 콜/풋 델타 데이터를 3개 단위로 슬라이딩하며, 중심 구간의 델타가 상대편의 조정 델타 범위 내에 포함되는지를 교차 검증합니다.
📊 델타 비교 방식 풋 델타 기준 상/하 경계를 설정하고, 해당 범위 내에 콜 델타가 위치하는지 확인 후, 반대로 콜 기준에서도 동일한 방식으로 풋 델타를 검증합니다.
📏 조정 방식 델타 차이를 4등분하여 조정 경계값을 산정하며, 이를 통해 중심 델타 주변의 유효 범위를 설정합니다. 너무 좁거나 넓지 않은 균형 기준선을 제공하기 위함입니다.
✅ 중심가 판단 조건 양측 델타가 서로의 조정된 범위 안에 존재할 경우, 해당 지점을 옵션 중심가로 판단하고 해당 콜의 행사가를 반환합니다.
⚙️ 전략적 효과 델타의 대칭 구조를 수학적으로 검증함으로써, 주관적 추정이 아닌 정량 기반의 중심가 판별이 가능해집니다. 이는 고도화된 자동매매 전략에 핵심적인 판단 기준이 됩니다.
⚠️ 필터링 조건 델타 값이 0인 지점은 신뢰도가 낮아 분석에서 제외되며, ±9개 구간 기준의 충분한 데이터 확보가 요구됩니다.
💡 활용 예시 헤지 기준선 설정, 양매도/양매수 전략 기준점 판단, 변동성 지표 설정, 자동 주문 조건 결정 등에 중심가가 활용됩니다.

🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.(키움증권 Open API+ / Python 기반)

📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
4,618 8 1.69 7 1.71 15.02 1.70 425.00 27.35 87.58 25.45 1 24.40 2 0
3,888 6 2.02 5 2.05 17.71 2.03 422.50 25.10 85.20 23.30 1 22.25 2 0
4,769 6 2.42 5 2.45 20.72 2.43 420.00 24.25 82.51 21.95 2 20.15 2 0
4,472 4 2.89 6 2.93 24.02 2.90 417.50 19 79.52 19 2 17.90 3 12
2,177 4 3.45 3 3.48 27.61 3.47 415.00 17.30 73.67 16.90 2 16.10 2 14
1,914 3 4.11 3 4.14 31.47 4.11 412.50 15.35 72.61 15.25 2 14.15 2 4
1,942 5 4.87 2 4.92 35.58 4.88 410.00 14.35 67.03 13.10 2 12.75 2 14
844 4 5.75 5 5.80 39.88 5.76 407.50 11.50 60.66 11.85 2 11.05 2 20
1,398 4 6.76 1 6.79 44.34 6.79 405.00 9.82 55.66 9.93 2 9.77 4 114
685 5 7.88 2 7.95 48.89 7.91 402.50 8.61 51.31 8.54 2 8.44 2 359
589 2 9.17 4 9.25 53.49 9.17 400.00 7.30 46.40 7.30 2 7.24 2 845
179 1 10.60 1 10.70 58.08 10.65 397.50 6.21 41.92 6.22 3 6.18 1 782
57 3 12.05 1 12.20 62.69 12.10 395.00 5.27 37.42 5.28 3 5.24 2 1,065
38 3 13.40 2 13.95 66.14 13.35 392.50 4.46 33.05 4.46 1 4.43 4 1,174
9 2 15.35 2 15.90 70.88 15.55 390.00 3.79 28.71 3.78 4 3.75 1 1,439
10 2 17.05 2 17.75 71.27 15.85 387.50 3.18 24.95 3.19 3 3.17 3 1,305
16 2 19.20 2 21.45 76.83 18.20 385.00 2.68 21.30 2.69 7 2.66 21 2,473
1 1 20.60 1 21.95 78.75 20.80 382.50 2.26 17.97 2.27 1 2.25 3 2,109
1 1 23.10 1 24 82.11 23.50 380.00 1.92 14.96 1.93 9 1.92 1 6,564

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

🧮 (⏱️ 06-20 09:15) 옵션 중심가 탐색 알고리즘 설명 (델타 기반 로직)

📌 적용 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 활용하여, 시장 중립적인 중심가(ATM)를 탐색합니다.

📐 중심가 정의 콜 델타(+0.5)와 풋 델타(–0.5)가 균형을 이루는 지점으로, 옵션 시장에서 ATM(At-The-Money)으로 간주됩니다.
🔍 탐색 방식 콜/풋 델타 데이터를 3개 단위로 슬라이딩하며, 중심 구간의 델타가 상대편의 조정 델타 범위 내에 포함되는지를 교차 검증합니다.
📊 델타 비교 방식 풋 델타 기준 상/하 경계를 설정하고, 해당 범위 내에 콜 델타가 위치하는지 확인 후, 반대로 콜 기준에서도 동일한 방식으로 풋 델타를 검증합니다.
📏 조정 방식 델타 차이를 4등분하여 조정 경계값을 산정하며, 이를 통해 중심 델타 주변의 유효 범위를 설정합니다. 너무 좁거나 넓지 않은 균형 기준선을 제공하기 위함입니다.
✅ 중심가 판단 조건 양측 델타가 서로의 조정된 범위 안에 존재할 경우, 해당 지점을 옵션 중심가로 판단하고 해당 콜의 행사가를 반환합니다.
⚙️ 전략적 효과 델타의 대칭 구조를 수학적으로 검증함으로써, 주관적 추정이 아닌 정량 기반의 중심가 판별이 가능해집니다. 이는 고도화된 자동매매 전략에 핵심적인 판단 기준이 됩니다.
⚠️ 필터링 조건 델타 값이 0인 지점은 신뢰도가 낮아 분석에서 제외되며, ±9개 구간 기준의 충분한 데이터 확보가 요구됩니다.
💡 활용 예시 헤지 기준선 설정, 양매도/양매수 전략 기준점 판단, 변동성 지표 설정, 자동 주문 조건 결정 등에 중심가가 활용됩니다.

🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.(키움증권 Open API+ / Python 기반)

📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
5,023 13 1.73 27 1.75 16.21 1.74 422.50 25.10 85.20 24.15 2 23.45 3 0
5,719 4 2.08 8 2.10 18.87 2.09 420.00 24.25 82.51 21.90 1 20.95 3 0
5,309 6 2.49 4 2.52 22.20 2.51 417.50 19 79.52 19.80 2 19.40 2 12
2,669 5 2.99 2 3.02 25.44 3 415.00 17.30 73.67 18.15 2 17.35 2 14
2,619 2 3.59 3 3.61 29.38 3.57 412.50 15.50 69.89 15.85 2 15.40 2 5
2,279 4 4.28 3 4.31 33.38 4.29 410.00 13.95 66.62 14.10 2 13.60 2 21
1,216 2 5.07 1 5.11 37.59 5.05 407.50 12.25 62.41 12.45 2 11.85 2 22
2,641 3 5.99 4 6.03 41.99 6.01 405.00 10.35 57.69 10.70 3 10.55 2 135
983 3 7.05 2 7.10 46.26 7.06 402.50 9.16 53.49 9.24 6 9.12 1 410
857 2 8.22 1 8.31 51.08 8.20 400.00 7.92 48.92 7.94 4 7.84 2 1,005
232 2 9.53 2 9.67 55.91 9.55 397.50 6.72 44.27 6.74 1 6.69 3 1,052
88 2 11.05 2 11.25 61.17 11.35 395.00 5.72 39.70 5.73 3 5.69 2 1,409
41 3 12.50 2 13 65.06 12.70 392.50 4.84 35.25 4.84 2 4.81 2 1,463
9 2 14.20 2 14.70 70.88 15.55 390.00 4.07 30.96 4.09 4 4.06 3 1,825
12 2 16.10 2 16.45 75.22 17.40 387.50 3.45 26.89 3.43 1 3.42 3 1,762
18 2 17.95 2 18.45 77.17 18.20 385.00 2.89 23.08 2.89 3 2.87 4 2,838
1 1 20.05 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.43 19.58 2.44 6 2.42 5 2,816
2 1 22.15 1 22.65 84.46 22.85 380.00 2.06 16.56 2.06 11 2.05 16 7,942
0 1 24.30 2 24.85 85.12 22.40 377.50 1.74 13.69 1.74 2 1.73 12 3,826

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:18) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.45 402.6 399.65 41,379 401.3 0.3 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.25 403.25 400.5 111 402.75 1.09 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.45 401.3 0.3 1.15 -0.85 +0.85
📙 차월물 401.25 402.75 1.09 2.59 -1.5 +1.50

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 21건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:18, 총: 21건)
06-20 09:18 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:18

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.45이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
5,253 11 1.74 10 1.76 15.98 1.75 422.50 25.10 85.20 24.55 1 23.95 1 0
6,069 10 2.08 1 2.10 18.54 2.08 420.00 24.25 82.51 22.50 2 21.65 2 0
5,473 4 2.50 10 2.52 21.64 2.50 417.50 19.65 78.14 21.75 2 19.65 2 13
2,766 1 3 3 3.02 25.14 3.01 415.00 17.30 73.67 18.15 2 17.75 2 14
2,707 4 3.57 2 3.60 28.73 3.57 412.50 15.50 69.89 16.25 2 15.90 2 5
2,354 1 4.26 3 4.30 32.82 4.28 410.00 14.35 67.33 14.50 2 14 2 23
1,256 1 5.05 3 5.09 36.99 5.07 407.50 12.50 62.60 12.85 2 12.25 2 23
3,306 82 5.99 2 6 41.25 5.99 405.00 10.90 58.65 11.15 1 11 1 142
1,031 1 7.02 3 7.05 45.85 7.03 402.50 9.56 53.78 9.65 1 9.56 1 426
908 2 8.18 3 8.25 50.75 8.22 400.00 8.31 49.62 8.33 2 8.26 1 1,074
257 1 9.48 3 9.59 55.14 9.50 397.50 7.11 44.80 7.14 2 7.09 3 1,125
93 2 10.85 2 11.05 60.24 11 395.00 6.06 40.31 6.09 1 6.06 2 1,514
41 2 12.50 3 12.90 65.06 12.70 392.50 5.16 35.83 5.19 2 5.14 7 1,494
9 2 14.10 2 14.60 70.88 15.55 390.00 4.37 31.58 4.40 1 4.38 2 1,905
12 2 15.95 2 16.35 75.22 17.40 387.50 3.71 27.36 3.73 2 3.71 3 1,850
18 2 17.85 2 18.25 77.17 18.20 385.00 3.14 23.49 3.15 3 3.14 3 3,074
1 1 19.75 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.65 19.95 2.67 4 2.66 2 3,172
2 1 21.90 1 22.40 84.46 22.85 380.00 2.26 16.87 2.27 17 2.25 7 8,596
0 1 24.10 1 24.60 85.12 22.40 377.50 1.92 13.96 1.92 1 1.91 8 3,955

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:19) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.9 402.6 399.65 41,590 401.56 0.5 1.16 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.6 403.25 400.5 114 402.92 1.27 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.9 401.56 0.5 1.16 -0.66 +0.66
📙 차월물 401.6 402.92 1.27 2.59 -1.32 +1.32

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 22건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:19, 총: 22건)
06-20 09:19 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:19

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.9이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
5,285 1 1.80 5 1.81 16.14 1.80 422.50 25.10 85.20 24.45 2 23.85 1 0
6,102 8 2.15 5 2.17 18.85 2.16 420.00 24.25 82.51 22.50 3 21.60 1 0
5,515 2 2.58 3 2.59 22.12 2.58 417.50 19.65 78.14 21.75 2 19.60 2 13
2,778 5 3.08 1 3.10 25.25 3.08 415.00 17.30 73.67 18.15 2 17.55 2 14
2,722 2 3.67 4 3.70 29.02 3.69 412.50 15.50 69.89 16.15 2 15.70 2 5
2,366 3 4.37 2 4.41 32.92 4.38 410.00 14.35 67.33 14.40 2 13.90 2 23
1,267 2 5.19 2 5.22 37.10 5.21 407.50 12.50 62.60 12.85 2 12.25 2 23
3,341 2 6.13 3 6.15 41.64 6.10 405.00 10.85 58.43 10.95 2 10.75 2 147
1,037 2 7.15 3 7.22 46.02 7.18 402.50 9.41 53.91 9.47 2 9.35 2 430
911 4 8.33 2 8.43 50.76 8.34 400.00 8.13 49.22 8.13 3 8.06 1 1,078
265 1 9.65 1 9.75 55.31 9.73 397.50 6.97 44.76 6.96 6 6.90 1 1,138
93 3 10.85 1 11.25 60.24 11 395.00 5.93 40.20 5.92 2 5.88 2 1,523
41 3 12.50 2 13 65.06 12.70 392.50 5.06 35.83 5.04 4 5 1 1,496
9 2 14.20 2 14.80 70.88 15.55 390.00 4.27 31.40 4.26 2 4.23 2 1,911
12 2 16.05 2 16.55 75.22 17.40 387.50 3.59 27.13 3.60 3 3.58 1 1,857
18 2 18 2 18.45 77.17 18.20 385.00 3.03 23.31 3.04 5 3.02 3 3,085
1 2 19.80 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.59 19.92 2.58 5 2.56 6 3,200
2 1 22 1 22.55 84.46 22.85 380.00 2.18 16.58 2.19 6 2.18 2 8,670
0 1 24.10 1 24.90 85.12 22.40 377.50 1.87 13.83 1.87 6 1.84 11 3,967

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:23) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.45 402.6 399.65 45,981 401.21 0.39 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.3 403.25 400.5 120 402.96 0.93 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.45 401.21 0.39 1.15 -0.76 +0.76
📙 차월물 401.3 402.96 0.93 2.59 -1.66 +1.66

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 23건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:23, 총: 23건)
06-20 09:23 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:23

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.45이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
5,704 7 1.76 9 1.78 15.64 1.77 422.50 25.10 85.20 24.60 2 23.70 1 0
6,774 7 2.11 3 2.13 18.43 2.12 420.00 24.25 82.51 22.35 1 21.25 2 0
5,911 2 2.53 6 2.56 21.52 2.54 417.50 19.65 78.14 21.75 2 19.50 2 13
3,065 2 3.03 3 3.05 24.91 3.04 415.00 17.90 74.42 18.35 2 18 2 16
2,847 3 3.60 3 3.64 29.18 3.70 412.50 15.50 69.89 16.30 2 15.60 2 5
2,631 1 4.30 4 4.32 32.54 4.30 410.00 14.35 67.46 14.45 1 14 2 32
1,539 2 5.09 2 5.12 36.71 5.11 407.50 12.10 62.22 12.75 2 12.15 2 24
3,826 2 5.99 5 6.07 41.57 6.07 405.00 11.05 58.92 11.15 2 11 1 165
1,234 8 7.03 3 7.14 45.59 7.05 402.50 9.58 53.84 9.68 1 9.52 5 466
969 3 8.20 3 8.27 50.19 8.23 400.00 8.27 49.81 8.33 4 8.25 2 1,202
287 3 9.48 2 9.58 54.81 9.58 397.50 7.08 44.80 7.15 2 7.10 2 1,316
109 2 10.80 2 11.05 59.40 11 395.00 6.08 40.60 6.09 12 6.05 4 1,752
45 1 12.55 3 12.95 64.60 12.65 392.50 5.17 36.11 5.18 1 5.15 3 1,618
11 2 14.20 2 14.70 68.72 14.50 390.00 4.34 31.33 4.40 2 4.37 3 2,323
12 2 15.95 2 16.45 75.22 17.40 387.50 3.70 27.66 3.71 1 3.69 6 2,190
18 2 17.95 2 18.40 77.17 18.20 385.00 3.13 23.79 3.14 1 3.12 6 3,411
1 2 19.80 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.66 20.22 2.67 5 2.65 5 3,755
3 1 22 2 22.70 83.67 22.55 380.00 2.26 16.97 2.26 3 2.25 2 9,549
0 1 24.20 3 24.85 85.12 22.40 377.50 1.92 14.06 1.93 5 1.91 4 4,505

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:28) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.5 402.6 399.45 52,010 401.09 0.56 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.2 403.25 400.25 142 402.56 1.23 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.5 401.09 0.56 1.15 -0.59 +0.59
📙 차월물 401.2 402.56 1.23 2.59 -1.36 +1.36

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 27건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:28, 총: 27건)
06-20 09:28 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:28

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.5이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
6,109 14 1.74 2 1.75 15.54 1.75 422.50 25.10 85.20 24.85 1 24.05 1 0
7,401 6 2.09 6 2.11 18.15 2.09 420.00 24.25 82.51 22.70 1 22 1 0
6,225 3 2.51 1 2.52 21.39 2.52 417.50 19.65 78.14 21.75 2 19.50 2 13
3,312 3 3 5 3.03 24.69 3 415.00 18.80 76.41 18.35 2 17.85 2 18
3,080 2 3.57 2 3.61 28.40 3.60 412.50 16.15 71.60 17.05 2 15.90 2 9
2,915 4 4.27 2 4.30 32.34 4.29 410.00 14.65 67.86 14.60 2 14.20 2 41
1,712 3 5.05 1 5.08 36.56 5.07 407.50 13.10 64.37 13.05 2 12.60 1 26
3,987 5 5.93 5 6.01 40.88 5.98 405.00 11.05 59.08 11.15 1 11 1 183
1,333 3 6.99 2 7.03 45.32 6.98 402.50 9.61 54.61 9.74 5 9.57 2 512
1,097 2 8.13 1 8.21 49.78 8.15 400.00 8.29 50.09 8.33 2 8.25 1 1,283
321 3 9.45 1 9.55 54.41 9.45 397.50 7.13 45.59 7.11 1 7.04 4 1,472
121 2 10.55 2 11 58.51 10.80 395.00 6.08 41.00 6.06 1 6.02 2 1,960
50 3 12.20 2 12.65 62.31 12 392.50 5.18 36.37 5.16 1 5.12 2 1,742
13 2 13.90 2 14.40 66.65 13.70 390.00 4.36 31.98 4.38 5 4.35 1 2,540
16 2 15.80 2 16.35 71.24 15.70 387.50 3.71 28.00 3.70 3 3.68 1 2,446
18 2 17.65 3 18.25 77.17 18.20 385.00 3.12 23.97 3.13 7 3.11 3 3,988
1 2 19.45 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.64 20.38 2.65 8 2.63 4 4,343
3 2 21.55 1 22.30 83.67 22.55 380.00 2.24 17.12 2.24 3 2.23 7 10,794
0 2 23.80 1 24.45 85.12 22.40 377.50 1.90 14.19 1.91 7 1.89 9 5,172

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:32) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.8 402.6 399.45 55,459 401.45 0.5 1.15 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.0 403.25 400.25 146 402.65 0.94 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.8 401.45 0.5 1.15 -0.65 +0.65
📙 차월물 401.0 402.65 0.94 2.59 -1.65 +1.65

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 31건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:32, 총: 31건)
06-20 09:32 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:32

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.8이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
6,275 11 1.79 7 1.81 15.96 1.79 422.50 25.10 85.20 24.65 2 23.70 1 0
7,836 10 2.15 13 2.17 18.72 2.16 420.00 24.25 82.51 22.45 2 21.60 2 0
6,440 1 2.58 7 2.60 21.84 2.59 417.50 19.65 78.14 21.75 2 19.65 2 13
3,453 7 3.08 5 3.10 25.26 3.09 415.00 18.80 76.41 18.25 2 17.70 2 18
3,241 4 3.67 2 3.70 28.97 3.68 412.50 16.15 71.60 16.30 2 15.75 2 9
3,087 3 4.37 3 4.39 32.94 4.39 410.00 14.95 68.26 14.30 2 14 2 45
1,812 1 5.17 2 5.19 37.13 5.17 407.50 12.60 63.25 12.85 2 12.35 2 27
4,050 5 6.07 2 6.13 41.52 6.12 405.00 10.95 58.54 11 2 10.75 3 190
1,411 2 7.13 2 7.17 46.04 7.14 402.50 9.51 53.80 9.50 3 9.39 2 519
1,142 3 8.24 8 8.35 50.63 8.33 400.00 8.22 49.20 8.24 4 8.10 1 1,321
330 2 9.59 1 9.70 55.25 9.67 397.50 7.04 44.58 6.98 3 6.93 2 1,550
126 3 10.75 3 11.20 60.10 11.15 395.00 5.92 40.17 5.95 2 5.91 2 2,033
51 3 12.30 1 12.80 64.25 12.70 392.50 5.03 35.70 5.06 2 5.02 3 1,806
13 2 14.10 2 14.60 66.65 13.70 390.00 4.27 31.38 4.28 2 4.25 4 2,675
16 2 16 2 16.45 71.24 15.70 387.50 3.61 27.29 3.62 5 3.59 4 2,602
24 2 17.95 2 18.35 75.61 17.70 385.00 3.05 23.45 3.06 4 3.04 4 4,263
1 2 19.70 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.58 19.91 2.59 5 2.57 9 4,663
3 1 21.95 2 22.60 83.67 22.55 380.00 2.20 16.69 2.21 10 2.20 1 11,711
0 1 24.10 2 24.85 85.12 22.40 377.50 1.86 13.82 1.87 5 1.85 5 5,566

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 09:33) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 400.35 402.6 399.45 56,323 401.52 0.01 1.16 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 401.3 403.25 400.25 149 403.14 0.75 2.59 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 400.35 401.52 0.01 1.16 -1.17 +1.15
📙 차월물 401.3 403.14 0.75 2.59 -1.84 +1.84

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 32건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 09:33, 총: 32건)
06-20 09:33 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:33

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 400.35이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
6,339 12 1.74 11 1.76 15.98 1.75 422.50 25.10 85.20 24.65 2 23.80 1 0
7,979 8 2.09 12 2.11 18.80 2.09 420.00 24.25 82.51 22.40 1 21.65 1 0
6,514 6 2.50 5 2.52 22.08 2.51 417.50 19.65 78.14 21.75 2 19.60 2 13
3,504 3 2.99 6 3.02 25.35 3 415.00 18.80 76.41 18.35 2 17.65 2 18
3,283 4 3.57 5 3.60 29.24 3.60 412.50 16.15 71.60 16.30 2 15.90 2 9
3,195 2 4.26 3 4.28 33.04 4.26 410.00 14.35 66.93 14.45 1 14 2 48
1,839 3 5.03 4 5.08 37.57 5.08 407.50 12.60 63.25 13.05 2 12.25 2 27
4,070 3 5.94 2 5.99 41.82 6 405.00 10.85 58.41 11.20 2 11.05 3 191
1,429 1 6.96 1 7.01 46.35 7.01 402.50 9.49 53.74 9.68 1 9.57 2 523
1,216 1 8.09 3 8.19 50.75 8.14 400.00 8.23 48.98 8.36 2 8.28 3 1,337
335 2 9.41 1 9.49 55.84 9.72 397.50 7.16 44.64 7.17 2 7.07 4 1,570
126 1 10.85 2 10.95 60.10 11.15 395.00 6.09 39.86 6.11 1 6.06 2 2,050
52 2 12.20 3 12.85 64.63 12.80 392.50 5.14 35.26 5.20 2 5.15 2 1,843
13 2 14.10 3 14.70 66.65 13.70 390.00 4.40 31.28 4.41 2 4.38 2 2,717
18 1 15.80 1 16.10 73.14 16.10 387.50 3.70 27.02 3.73 2 3.71 2 2,632
24 2 17.75 2 18.25 75.61 17.70 385.00 3.15 23.36 3.16 4 3.14 5 4,336
1 2 19.70 2 20.95 78.75 20.80 382.50 2.67 19.83 2.67 6 2.66 6 4,711
3 2 21.75 1 22.55 83.67 22.55 380.00 2.26 16.62 2.27 10 2.25 17 11,956
0 1 23.95 2 24.70 85.12 22.40 377.50 1.92 13.75 1.93 11 1.91 10 5,683

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

🧮 (⏱️ 06-20 10:03) 옵션 중심가 탐색 알고리즘 설명 (델타 기반 로직)

📌 적용 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 활용하여, 시장 중립적인 중심가(ATM)를 탐색합니다.

📐 중심가 정의 콜 델타(+0.5)와 풋 델타(–0.5)가 균형을 이루는 지점으로, 옵션 시장에서 ATM(At-The-Money)으로 간주됩니다.
🔍 탐색 방식 콜/풋 델타 데이터를 3개 단위로 슬라이딩하며, 중심 구간의 델타가 상대편의 조정 델타 범위 내에 포함되는지를 교차 검증합니다.
📊 델타 비교 방식 풋 델타 기준 상/하 경계를 설정하고, 해당 범위 내에 콜 델타가 위치하는지 확인 후, 반대로 콜 기준에서도 동일한 방식으로 풋 델타를 검증합니다.
📏 조정 방식 델타 차이를 4등분하여 조정 경계값을 산정하며, 이를 통해 중심 델타 주변의 유효 범위를 설정합니다. 너무 좁거나 넓지 않은 균형 기준선을 제공하기 위함입니다.
✅ 중심가 판단 조건 양측 델타가 서로의 조정된 범위 안에 존재할 경우, 해당 지점을 옵션 중심가로 판단하고 해당 콜의 행사가를 반환합니다.
⚙️ 전략적 효과 델타의 대칭 구조를 수학적으로 검증함으로써, 주관적 추정이 아닌 정량 기반의 중심가 판별이 가능해집니다. 이는 고도화된 자동매매 전략에 핵심적인 판단 기준이 됩니다.
⚠️ 필터링 조건 델타 값이 0인 지점은 신뢰도가 낮아 분석에서 제외되며, ±9개 구간 기준의 충분한 데이터 확보가 요구됩니다.
💡 활용 예시 헤지 기준선 설정, 양매도/양매수 전략 기준점 판단, 변동성 지표 설정, 자동 주문 조건 결정 등에 중심가가 활용됩니다.

🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.(키움증권 Open API+ / Python 기반)

📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
10,448 21 1.71 17 1.73 15.15 1.72 425.00 27.35 87.58 25.25 1 24.05 2 0
7,448 12 2.06 6 2.07 17.86 2.07 422.50 25.10 85.20 23.05 1 21.90 1 0
10,650 7 2.46 3 2.47 20.86 2.46 420.00 24.25 82.51 22.30 2 20.15 2 0
8,210 8 2.95 7 2.97 24.19 2.96 417.50 19.65 78.14 18.80 2 18.20 2 13
4,886 2 3.52 2 3.54 27.80 3.53 415.00 17.15 73.49 17 2 16.25 2 23
4,204 1 4.18 1 4.19 31.67 4.18 412.50 16.15 71.60 15.20 2 14.40 2 9
3,982 2 4.94 3 4.98 35.73 4.97 410.00 13.85 65.98 13.35 2 12.75 2 58
2,545 4 5.83 2 5.86 40.31 5.85 407.50 11.50 60.37 11.75 3 11.25 1 30
4,828 4 6.87 1 6.90 44.55 6.89 405.00 9.87 55.52 9.89 1 9.60 4 231
1,709 4 8.01 1 8.05 49.11 8.04 402.50 8.49 50.89 8.50 3 8.45 2 721
1,514 1 9.27 2 9.39 53.72 9.34 400.00 7.25 46.34 7.30 2 7.25 3 1,627
447 4 10.70 1 10.95 58.22 10.70 397.50 6.21 41.76 6.22 1 6.19 3 1,980
162 4 11.75 2 12.50 62.37 12.10 395.00 5.27 37.26 5.29 1 5.26 2 2,546
61 3 13.55 2 14.15 67.08 13.90 392.50 4.49 32.85 4.50 3 4.47 2 2,240
23 2 15.40 1 15.95 71.10 15.65 390.00 3.80 28.69 3.81 2 3.79 3 3,646
42 2 17.20 10 17.85 74.71 17.40 387.50 3.20 24.78 3.21 6 3.19 7 3,646
33 2 19.20 1 20.10 76.89 18.40 385.00 2.72 21.14 2.73 4 2.71 4 5,753
1 1 21.10 2 22.15 78.75 20.80 382.50 2.30 17.82 2.31 12 2.30 5 6,398
10 3 23.45 0 0 85.17 24 380.00 1.96 14.83 1.96 1 1.95 16 14,962

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 10:42) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 402.9 402.9 399.45 96,947 403.26 0.81 1.17 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 403.55 403.6 400.25 245 404.7 1.46 2.61 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 402.9 403.26 0.81 1.17 -0.36 +0.36
📙 차월물 403.55 404.7 1.46 2.61 -1.15 +1.15

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 50건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 10:42, 총: 50건)
06-20 10:42 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 10:42

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 402.9이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
13 09:19 09:34 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
14 09:21 09:36 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 36건 🔥 빠른 시장
15 09:27 09:42 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
16 09:28 09:43 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
17 09:32 09:47 현재: 7건 / 최근 3개 구간 합계: 26건 🔥 빠른 시장
18 09:34 09:49 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 23건 🔥 빠른 시장
19 09:39 09:54 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 18건 ⚖️ 중립시장
20 09:47 10:02 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
21 09:48 10:03 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
22 09:55 10:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
23 09:56 10:11 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
24 10:00 10:15 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
25 10:02 10:17 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
26 10:07 10:22 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 16건 ⚖️ 중립시장
27 10:18 10:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
28 10:19 10:34 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
29 10:24 10:39 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장
30 10:27 10:42 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
12,937 6 1.75 6 1.76 15.28 1.76 425.00 27.35 87.58 25.30 1 23.75 1 0
8,611 2 2.10 7 2.12 18.00 2.10 422.50 23.10 82.90 23.05 1 21.90 1 2
14,268 7 2.51 6 2.53 21.03 2.52 420.00 24.25 82.51 21.75 1 1.76 1 0
11,556 5 3.01 8 3.03 24.36 3.02 417.50 18.50 75.21 19.55 2 17.25 2 15
6,466 4 3.59 4 3.61 27.98 3.60 415.00 16.70 72.12 17.55 2 15.65 2 24
4,932 3 4.26 3 4.29 31.87 4.28 412.50 14.75 68.35 15.70 2 14.20 2 16
4,507 10 4.93 3 5.08 35.99 5.07 410.00 12.75 64.01 13.80 2 12.60 2 74
3,087 3 5.96 3 6 40.31 5.98 407.50 11.25 59.64 11.25 2 11.15 6 71
5,473 2 7.01 1 7.05 44.77 7.01 405.00 10.15 55.97 9.82 3 9.70 1 299
2,085 5 8 1 8.20 49.34 8.19 402.50 8.42 50.66 8.48 4 8.34 2 998
1,917 1 9.45 2 9.52 53.94 9.51 400.00 7.22 46.06 7.25 2 7.19 2 2,224
571 1 10.60 3 11 58.51 10.95 397.50 6.16 41.49 6.18 3 6.15 2 2,453
195 3 11.65 1 12.65 62.86 12.45 395.00 5.25 37.00 5.27 3 5.24 2 3,024
91 1 13.35 2 14.70 66.86 13.95 392.50 4.46 32.65 4.47 2 4.45 1 2,731
38 2 15.05 2 16.30 70.66 15.30 390.00 3.79 28.50 3.81 3 3.78 3 4,597
72 2 16.85 10 18.05 75.93 17.95 387.50 3.21 24.60 3.22 8 3.20 5 4,729
46 1 19.35 8 21.55 77.94 19.10 385.00 2.73 20.98 2.73 5 2.71 7 6,916
1 1 20.60 1 22.55 78.75 20.80 382.50 2.32 17.68 2.32 5 2.31 6 8,303
15 1 23.40 1 24.75 84.94 23.75 380.00 1.97 14.70 1.98 5 1.97 1 17,935

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 10:55) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 403.35 403.35 399.45 105,701 403.72 0.8 1.17 2977.44 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 403.9 404.0 400.25 281 405.23 1.29 2.62 2985.27 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 403.35 403.72 0.8 1.17 -0.37 +0.37
📙 차월물 403.9 405.23 1.29 2.62 -1.33 +1.33

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 53건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 10:55, 총: 53건)
06-20 10:55 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 10:55

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 403.35이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
13 09:19 09:34 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
14 09:21 09:36 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 36건 🔥 빠른 시장
15 09:27 09:42 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
16 09:28 09:43 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
17 09:32 09:47 현재: 7건 / 최근 3개 구간 합계: 26건 🔥 빠른 시장
18 09:34 09:49 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 23건 🔥 빠른 시장
19 09:39 09:54 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 18건 ⚖️ 중립시장
20 09:47 10:02 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
21 09:48 10:03 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
22 09:55 10:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
23 09:56 10:11 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
24 10:00 10:15 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
25 10:02 10:17 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
26 10:07 10:22 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 16건 ⚖️ 중립시장
27 10:18 10:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
28 10:19 10:34 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
29 10:24 10:39 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장
30 10:27 10:42 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
31 10:31 10:46 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
32 10:37 10:52 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
33 10:40 10:55 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
14,562 4 1.84 13 1.85 15.79 1.84 425.00 27.35 87.58 24.50 1 23.90 1 0
9,234 5 2.19 2 2.22 18.57 2.20 422.50 23.10 82.90 22.40 2 1.78 2 2
15,969 8 2.62 17 2.64 21.65 2.63 420.00 24.25 82.51 21.65 2 19.40 2 0
13,372 5 3.12 2 3.14 25.27 3.12 417.50 18.50 75.21 18.20 2 17.80 2 15
6,934 2 3.71 7 3.74 28.77 3.72 415.00 16.70 72.12 16.25 2 15.90 2 24
5,222 3 4.39 1 4.43 32.63 4.42 412.50 14.75 68.11 14.55 2 14.10 1 19
5,588 3 5.19 5 5.24 36.98 5.22 410.00 12.55 63.09 12.60 2 12.10 6 97
3,328 4 6.12 22 6.17 41.42 6.13 407.50 11.10 59.03 11.05 1 10.90 1 88
5,816 2 7.17 20 7.23 45.85 7.15 405.00 9.55 54.26 9.63 1 9.46 2 317
2,222 3 8.39 1 8.42 50.18 8.40 402.50 8.20 49.82 8.24 3 8.17 1 1,122
2,450 3 9.67 1 9.76 54.98 9.72 400.00 7.05 44.93 7.06 3 7.01 2 2,416
604 2 11.15 6 11.30 59.48 11.20 397.50 6.07 40.41 6.04 5 5.99 3 2,600
200 3 12.45 1 12.85 63.61 12.80 395.00 5.12 36.01 5.13 3 5.10 3 3,329
98 5 14.20 2 14.70 67.90 14.35 392.50 4.34 31.89 4.37 4 4.33 2 2,965
49 2 16.10 2 16.55 72.04 16.35 390.00 3.69 27.62 3.70 4 3.67 4 4,913
172 2 18 15 18.40 76.06 18.30 387.50 3.13 23.78 3.13 2 3.11 4 5,018
52 1 20 1 20.45 79.41 20 385.00 2.65 20.38 2.66 7 2.64 12 7,668
1 1 22 1 22.70 78.75 20.80 382.50 2.27 16.92 2.27 7 2.25 11 8,718
17 2 24.30 1 24.70 85.54 24.30 380.00 1.95 14.09 1.93 7 1.92 23 18,952

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

🧮 (⏱️ 06-20 12:34) 옵션 중심가 탐색 알고리즘 설명 (델타 기반 로직)

📌 적용 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 활용하여, 시장 중립적인 중심가(ATM)를 탐색합니다.

📐 중심가 정의 콜 델타(+0.5)와 풋 델타(–0.5)가 균형을 이루는 지점으로, 옵션 시장에서 ATM(At-The-Money)으로 간주됩니다.
🔍 탐색 방식 콜/풋 델타 데이터를 3개 단위로 슬라이딩하며, 중심 구간의 델타가 상대편의 조정 델타 범위 내에 포함되는지를 교차 검증합니다.
📊 델타 비교 방식 풋 델타 기준 상/하 경계를 설정하고, 해당 범위 내에 콜 델타가 위치하는지 확인 후, 반대로 콜 기준에서도 동일한 방식으로 풋 델타를 검증합니다.
📏 조정 방식 델타 차이를 4등분하여 조정 경계값을 산정하며, 이를 통해 중심 델타 주변의 유효 범위를 설정합니다. 너무 좁거나 넓지 않은 균형 기준선을 제공하기 위함입니다.
✅ 중심가 판단 조건 양측 델타가 서로의 조정된 범위 안에 존재할 경우, 해당 지점을 옵션 중심가로 판단하고 해당 콜의 행사가를 반환합니다.
⚙️ 전략적 효과 델타의 대칭 구조를 수학적으로 검증함으로써, 주관적 추정이 아닌 정량 기반의 중심가 판별이 가능해집니다. 이는 고도화된 자동매매 전략에 핵심적인 판단 기준이 됩니다.
⚠️ 필터링 조건 델타 값이 0인 지점은 신뢰도가 낮아 분석에서 제외되며, ±9개 구간 기준의 충분한 데이터 확보가 요구됩니다.
💡 활용 예시 헤지 기준선 설정, 양매도/양매수 전략 기준점 판단, 변동성 지표 설정, 자동 주문 조건 결정 등에 중심가가 활용됩니다.

🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.(키움증권 Open API+ / Python 기반)

📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
13,743 12 1.74 1 1.75 14.92 1.75 427.50 30.90 85.52 25.75 1 25.05 1 0
20,381 6 2.08 5 2.10 17.58 2.08 425.00 27.35 82.90 22.90 1 22.35 1 0
11,928 1 2.49 2 2.50 20.97 2.50 422.50 23.10 79.98 22.40 2 1.78 2 2
22,396 3 2.98 4 3.01 23.99 3.01 420.00 18.65 76.61 18.70 2 18.20 2 37
16,509 2 3.54 2 3.56 27.54 3.55 417.50 16.60 72.75 16.80 2 16.40 2 34
9,405 2 4.21 3 4.23 31.72 4.22 415.00 14.95 69.64 15 2 14.45 2 40
6,307 2 4.98 2 5.01 35.81 5 412.50 13.45 65.88 13.25 2 12.85 2 72
6,856 1 5.88 1 5.91 40.09 5.90 410.00 11.40 60.40 11.50 2 11.40 2 251
4,321 2 6.91 4 6.98 44.53 6.92 407.50 9.91 55.82 10.05 2 9.96 1 273
7,219 1 8.05 3 8.09 49.06 8.07 405.00 8.60 51.34 8.69 2 8.62 2 744
3,011 2 9.33 2 9.38 53.63 9.36 402.50 7.43 46.37 7.46 3 7.39 4 1,762
3,347 4 10.70 2 10.85 57.72 10.90 400.00 6.33 42.14 6.38 3 6.35 1 3,406
705 3 12.05 2 12.45 61.92 12.15 397.50 5.40 37.67 5.44 5 5.40 2 3,214
387 2 14 2 14.10 66.69 14.10 395.00 4.60 33.36 4.61 2 4.59 2 4,213
143 3 15.65 2 16 70.65 15.60 392.50 3.90 28.86 3.92 4 3.90 1 3,861
113 2 17.50 2 17.90 74.50 17.45 390.00 3.30 24.96 3.32 5 3.30 4 7,041
308 2 19.65 2 19.80 78.24 19.70 387.50 2.81 21.76 2.81 1 2.80 2 6,710
92 1 21.60 1 22.05 81.45 21.65 385.00 2.38 18.22 2.39 7 2.38 3 11,255
3 1 23.70 1 24.25 83.63 22.75 382.50 2.03 15.37 2.04 5 2.02 5 11,290

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 13:15) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 405.65 405.7 399.45 157,588 405.66 1.17 1.18 3017.34 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 406.5 406.5 400.25 446 407.12 2.02 2.64 3022.56 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 405.65 405.66 1.17 1.18 -0.01 +0.01
📙 차월물 406.5 407.12 2.02 2.64 -0.62 +0.62

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 64건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 13:15, 총: 64건)
06-20 13:15 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 13:15

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 405.65이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
13 09:19 09:34 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
14 09:21 09:36 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 36건 🔥 빠른 시장
15 09:27 09:42 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
16 09:28 09:43 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
17 09:32 09:47 현재: 7건 / 최근 3개 구간 합계: 26건 🔥 빠른 시장
18 09:34 09:49 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 23건 🔥 빠른 시장
19 09:39 09:54 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 18건 ⚖️ 중립시장
20 09:47 10:02 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
21 09:48 10:03 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
22 09:55 10:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
23 09:56 10:11 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
24 10:00 10:15 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
25 10:02 10:17 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
26 10:07 10:22 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 16건 ⚖️ 중립시장
27 10:18 10:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
28 10:19 10:34 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
29 10:24 10:39 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장
30 10:27 10:42 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
31 10:31 10:46 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
32 10:37 10:52 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
33 10:40 10:55 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
34 10:51 11:06 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
35 10:55 11:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
36 11:26 11:41 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 7건 🧊 느린 시장 🐌
37 11:28 11:43 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
38 11:30 11:45 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
39 11:53 12:08 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
40 12:05 12:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
41 12:18 12:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
42 12:27 12:42 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
43 12:39 12:54 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
44 13:00 13:15 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
14,731 3 1.81 10 1.83 15.31 1.82 427.50 30.90 85.52 24.95 1 24.25 1 0
21,745 2 2.17 38 2.20 18.03 2.19 425.00 27.35 82.90 22.80 1 22.05 1 0
13,145 2 2.61 1 2.63 21.04 2.62 422.50 23.10 79.98 22.40 2 1.78 2 2
24,594 7 3.12 1 3.14 24.35 3.14 420.00 18.50 75.75 19.05 2 18.10 2 43
17,208 4 3.72 2 3.75 27.94 3.74 417.50 16.70 72.21 17.05 2 16.15 2 38
10,117 7 4.40 19 4.43 31.80 4.43 415.00 14.95 69.64 14.90 2 14.35 2 40
6,695 5 5.22 3 5.24 35.90 5.24 412.50 13.05 64.19 13.25 2 12.65 2 76
7,222 5 6.10 1 6.19 40.18 6.16 410.00 11.20 59.82 11.40 2 11.15 1 288
4,605 2 7.17 23 7.24 44.62 7.20 407.50 9.80 55.38 9.89 2 9.73 2 356
7,444 1 8.33 1 8.43 49.15 8.42 405.00 8.48 50.85 8.52 1 8.44 1 853
3,250 4 9.57 4 9.79 53.72 9.73 402.50 7.32 46.28 7.37 3 7.25 2 1,947
3,755 5 11.15 1 11.25 58.27 11.20 400.00 6.25 41.73 6.25 3 6.21 1 3,798
730 4 12.30 3 12.95 62.50 12.55 397.50 5.32 37.26 5.35 1 5.31 1 3,519
434 6 14 1 14.50 67.08 14.45 395.00 4.51 32.92 4.54 5 4.50 1 4,633
146 2 15.90 2 16.40 70.95 15.75 392.50 3.84 28.79 3.85 1 3.83 1 4,083
125 1 17.75 2 18.25 75.11 18 390.00 3.27 24.89 3.28 6 3.26 2 7,500
343 2 19.30 1 20.40 78.72 20 387.50 2.80 21.27 2.79 1 2.77 2 7,231
100 2 21.85 1 22.45 82.05 22.15 385.00 2.36 17.95 2.37 8 2.35 9 12,139
5 1 23.90 1 24.80 84.87 24.20 382.50 2.01 14.97 2.02 3 2 5 11,803

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📊 (⏱️ 06-20 15:10) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 405.65 405.75 399.45 200,549 405.79 1.04 1.18 3017.34 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 406.25 406.5 400.25 494 407.04 1.85 2.64 3022.56 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 405.65 405.79 1.04 1.18 -0.14 +0.14
📙 차월물 406.25 407.04 1.85 2.64 -0.79 +0.79

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 70건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 15:10, 총: 70건)
06-20 15:10 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 15:10

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 405.65이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
13 09:19 09:34 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
14 09:21 09:36 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 36건 🔥 빠른 시장
15 09:27 09:42 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
16 09:28 09:43 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
17 09:32 09:47 현재: 7건 / 최근 3개 구간 합계: 26건 🔥 빠른 시장
18 09:34 09:49 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 23건 🔥 빠른 시장
19 09:39 09:54 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 18건 ⚖️ 중립시장
20 09:47 10:02 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
21 09:48 10:03 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
22 09:55 10:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
23 09:56 10:11 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
24 10:00 10:15 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
25 10:02 10:17 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
26 10:07 10:22 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 16건 ⚖️ 중립시장
27 10:18 10:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
28 10:19 10:34 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
29 10:24 10:39 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장
30 10:27 10:42 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
31 10:31 10:46 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
32 10:37 10:52 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
33 10:40 10:55 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
34 10:51 11:06 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
35 10:55 11:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
36 11:26 11:41 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 7건 🧊 느린 시장 🐌
37 11:28 11:43 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
38 11:30 11:45 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
39 11:53 12:08 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
40 12:05 12:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
41 12:18 12:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
42 12:27 12:42 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
43 12:39 12:54 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
44 13:00 13:15 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
45 13:01 13:16 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
46 13:21 13:36 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
47 13:58 14:13 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장 🐌
48 14:05 14:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
49 14:30 14:45 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
50 14:55 15:10 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장 📉

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
18,103 10 1.70 10 1.72 15.59 1.70 427.50 30.90 85.52 24.65 1 24.05 1 0
25,770 4 2.04 5 2.06 18.18 2.04 425.00 27.35 82.90 22.50 1 21.65 1 0
16,314 11 2.44 4 2.46 21.21 2.45 422.50 23.10 79.98 20.35 1 19.70 1 2
29,996 7 2.92 4 2.94 24.74 2.93 420.00 18.35 76.00 18.25 1 17.95 2 49
19,730 2 3.49 3 3.51 28.36 3.49 417.50 16.65 72.66 16.20 2 15.85 3 41
12,857 3 4.16 1 4.17 32.07 4.15 415.00 14.30 68.08 14.35 2 14.10 2 49
7,827 2 4.91 3 4.96 36.48 4.92 412.50 12.80 64.67 12.65 2 12.40 2 84
8,444 3 5.82 2 5.86 40.66 5.84 410.00 11 59.48 10.95 1 10.90 1 388
5,503 2 6.85 2 6.88 45.11 6.87 407.50 9.45 54.89 9.47 2 9.44 1 632
16,243 3 8.01 2 8.04 49.65 8.01 405.00 8.14 50.54 8.14 4 8.08 8 3,093
5,386 1 9.32 1 9.37 54.34 9.33 402.50 6.95 46.09 6.96 4 6.90 2 2,682
5,040 4 10.75 2 10.85 58.78 10.70 400.00 5.89 41.24 5.91 3 5.87 2 4,836
806 1 12.30 1 12.40 63.47 12.30 397.50 4.98 36.79 4.99 4 4.96 2 4,394
607 2 13.90 1 14.10 67.52 14.05 395.00 4.21 32.48 4.21 4 4.19 1 5,948
167 3 15.80 2 16.05 70.65 15.45 392.50 3.56 28.38 3.55 2 3.52 4 5,224
188 2 17.75 10 17.90 74.86 17.65 390.00 2.98 24.50 2.99 11 2.97 1 10,487
364 2 19.75 1 20.15 78.38 19.15 387.50 2.51 20.91 2.52 6 2.50 4 9,626
121 1 21.70 1 22.25 82.27 21.90 385.00 2.13 17.55 2.13 5 2.11 7 15,969
6 1 23.85 1 24.40 84.56 23 382.50 1.80 14.68 1.80 6 1.79 13 14,928

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

⌛ 주문 대기 중인 옵션 포지션 (State: 0)

아직 체결되지 않은 옵션 주문 내역입니다. 포지션 방향, 주문 수량, 주문 ID 등을 확인할 수 있으며, 전략 유효성 확인에 도움이 됩니다.

⌛ 미체결 옵션 주문 목록
종목코드 포지션 수량 주문 ID
201W7405 📉 매도 2 1420_1445_1510_8949
301W7405 📉 매도 2 1420_1445_1510_8949
ℹ️ 주문 대기 상태 안내
  • State가 0인 주문은 아직 체결되지 않은 상태로, 주문 변경 또는 취소 가능성이 있습니다.
  • 포지션은 📈 매수 또는 📉 매도로 구분되며, 색상으로 강조 표시됩니다.
  • 주문 ID는 거래 추적 및 전략 디버깅 시 유용합니다.

📊 (⏱️ 06-20 15:22) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황

본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 405.65 405.75 399.45 206,718 406.11 0.72 1.18 3017.34 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 406.25 406.5 400.25 495 407.3 1.59 2.64 3022.56 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 405.65 406.11 0.72 1.18 -0.46 +0.46
📙 차월물 406.25 407.3 1.59 2.64 -1.05 +1.05

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 72건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 15:22, 총: 72건)
06-20 15:22 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 15:22

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 405.65이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
13 09:19 09:34 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
14 09:21 09:36 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 36건 🔥 빠른 시장
15 09:27 09:42 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
16 09:28 09:43 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
17 09:32 09:47 현재: 7건 / 최근 3개 구간 합계: 26건 🔥 빠른 시장
18 09:34 09:49 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 23건 🔥 빠른 시장
19 09:39 09:54 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 18건 ⚖️ 중립시장
20 09:47 10:02 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
21 09:48 10:03 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
22 09:55 10:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
23 09:56 10:11 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
24 10:00 10:15 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
25 10:02 10:17 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
26 10:07 10:22 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 16건 ⚖️ 중립시장
27 10:18 10:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
28 10:19 10:34 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
29 10:24 10:39 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장
30 10:27 10:42 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
31 10:31 10:46 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
32 10:37 10:52 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
33 10:40 10:55 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
34 10:51 11:06 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
35 10:55 11:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
36 11:26 11:41 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 7건 🧊 느린 시장 🐌
37 11:28 11:43 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
38 11:30 11:45 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
39 11:53 12:08 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
40 12:05 12:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
41 12:18 12:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
42 12:27 12:42 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
43 12:39 12:54 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
44 13:00 13:15 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
45 13:01 13:16 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
46 13:21 13:36 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
47 13:58 14:13 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장 🐌
48 14:05 14:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
49 14:30 14:45 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
50 14:55 15:10 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장 📉
51 15:01 15:16 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
52 15:07 15:22 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
18,291 8 1.67 7 1.69 15.81 1.68 427.50 30.90 85.52 24.65 1 24.05 1 0
25,976 3 2.01 5 2.03 18.57 2.01 425.00 27.35 82.90 22.50 1 21.85 1 0
16,561 3 2.41 1 2.42 21.64 2.41 422.50 23.10 79.98 20.25 1 19.80 1 2
30,385 3 2.89 2 2.91 25.00 2.89 420.00 18.05 75.00 18.15 2 17.85 2 52
19,852 4 3.45 4 3.48 28.64 3.45 417.50 16.65 72.66 16.15 2 15.95 2 41
13,126 2 4.12 1 4.13 32.54 4.12 415.00 14.40 68.11 14.35 2 14.10 2 51
7,910 2 4.88 17 4.92 36.67 4.90 412.50 12.75 64.00 12.80 1 12.45 2 86
8,653 2 5.76 2 5.81 40.98 5.80 410.00 10.95 59.02 10.95 1 10.85 1 398
5,595 3 6.79 3 6.83 45.44 6.82 407.50 9.42 54.56 9.45 2 9.40 1 671
16,659 1 7.98 1 8 49.98 7.98 405.00 8.11 50.02 8.14 2 8.08 1 3,336
5,504 1 9.28 1 9.33 54.54 9.30 402.50 6.93 45.46 6.98 4 6.89 1 2,763
5,125 1 10.75 1 10.85 59.08 10.65 400.00 5.86 40.92 5.89 2 5.85 2 5,025
812 2 12.25 1 12.40 63.52 12.30 397.50 4.97 36.48 4.98 1 4.95 2 4,471
613 8 13.90 2 14.10 67.82 14.05 395.00 4.19 32.18 4.20 13 4.19 3 6,229
175 2 15.75 2 16 71.64 15.65 392.50 3.53 28.09 3.54 3 3.51 3 5,421
208 3 17.70 2 17.95 75.36 17.60 390.00 2.96 24.24 2.98 2 2.96 1 10,720
365 2 19.70 1 20.05 79.33 19.70 387.50 2.50 20.67 2.51 5 2.49 4 9,913
126 1 21.70 1 22.15 82.12 21.65 385.00 2.10 17.42 2.12 19 2.10 2 16,744
7 2 23.80 1 24.40 84.98 23.80 382.50 1.78 14.49 1.79 6 1.78 12 15,206

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📬 옵션 체결 완료 포지션 (State: 9)

본 테이블은 State 값이 9인, 체결 완료된 옵션 주문 내역을 보여줍니다.
각각의 주문 ID, 포지션 방향(매도/매수), 전송·접수·체결 시각이 포함되어 있어, 주문 흐름 분석 및 백테스트에 유용합니다.

📬 체결 완료 옵션 주문 목록
종목코드 포지션 전송시각 접수시각 체결시각 주문 ID
301W7405 📈 매수 15:20:08.257 15:20:08.851 15:20:08.898 1420_1445_1510_8949
201W7405 📈 매수 15:20:07.228 15:20:07.463 15:20:07.494 1420_1445_1510_8949
301W7405 📈 매수 15:20:05.233 15:20:05.764 15:20:06.545 1420_1445_1510_8949
201W7405 📈 매수 15:20:04.219 15:20:04.438 15:20:04.703 1420_1445_1510_8949
ℹ️ 데이터 해설
  • 포지션은 📈 매수 또는 📉 매도로 표시됩니다.
  • 시간 항목은 전송 → 접수 → 체결 순으로 거래 흐름을 파악할 수 있게 구성됩니다.
  • 주문 ID는 체결 건을 식별할 수 있는 고유 값이며, 전략 검증 및 기록 분석에 사용됩니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매도쌍

아래 표는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍을 보여줍니다.
진입가와 주문 ID를 기준으로 청산 타이밍 분석에 활용할 수 있습니다.

📉 미청산 매도 포지션
콜 옵션 진입가 풋 옵션 진입가 주문 ID
201W7405 8.02 301W7405 8.14 1420_1445_1510_8949
201W7405 8.0 301W7405 8.1 1420_1445_1510_8949

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💰 마진 분석 테이블
콜 옵션 풋 옵션 콜 마진 풋 마진 보유 마진
201W7405 301W7405 -0.04 0.04 0.0
201W7405 301W7405 -0.05 -0.01 -0.06
📘 해석 가이드
  • 콜-풋 1:1쌍: 동일한 행사가에서 동시에 매도 또는 매수한 포지션 쌍
  • 보유 마진: 콜 마진 + 풋 마진의 합산값으로, 실시간 변동 손익을 반영
  • 마진 반응성: 본 데이터는 실시간 선물 변동률 (0.1%) 기준으로 자동 업데이트되며,
    전략 기준 초과 시 자동 청산 트리거로 이어질 수 있습니다.

📈 KOSPI200 장종료 청산 결과 및 수익률 분석

🔚 청산 시각: 장종료 직전 자동 청산 완료

📦 청산 방식: 보유 옵션 포지션 자동 확인 → 미청산 종목 우선 정리 → 지정 조건 도달 시 자동 청산 수행

📌 종료 후 분석 시스템은 전체 전략 흐름과 결과를 정량화하여,
다음날 전략 반복 또는 개선을 위한 자동 로그 및 통계 저장 기능을 수행합니다.

📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.


구분 상품코드 상품명 시가 종가 고가 저가 거래량 이론가 Market Basis Theorist Basis 지수환산 잔존일
📘 당월물 101W9000 F 202509 400.0 405.15 405.85 399.45 222,757 406.5 0.17 1.18 3017.34 59
📙 차월물 101WC000 F 202512 400.95 406.45 406.55 400.25 526 407.97 1.13 2.65 3022.56 119

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)

아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.

구분 실시간 선물가 이론 선물가 Market Basis Theorist Basis Basis (실제) Basis Gap
📘 당월물 405.15 406.5 0.17 1.18 -1.35 +1.01
📙 차월물 406.45 407.97 1.13 2.65 -1.52 +1.52

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 73건)

KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시계열 차트 (08:45 ~ 15:30, 총: 73건)
06-20 16:00 기준 KOSPI200 선물 가격 변화 이벤트 기반 시각화
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 15:30

📌 차트 해설:

  • 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
  • X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
  • Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
    상승은 빨간색,
    하락은 파란색으로 표시되며,
    이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
  • ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
  • 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
  • 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 405.15이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

시장 활성도(시그널 개수)를 기반으로 빠른 시장 🔥 / 느린 시장 🧊 여부를 구간별로 판단합니다.
No 시작 시각 종료 시각 시그널 개수 시장 판단
0 09:00 09:15 현재: 13건 / 최근 1개 구간 합계: 13건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
1 09:03 09:18 현재: 11건 / 최근 2개 구간 합계: 24건 (데이터 부족) ⚖️ 중립시장
2 09:04 09:19 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
3 09:08 09:23 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 30건 🔥 빠른 시장
4 09:09 09:24 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
5 09:10 09:25 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
6 09:11 09:26 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
7 09:13 09:28 현재: 8건 / 최근 3개 구간 합계: 24건 🔥 빠른 시장
8 09:14 09:29 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 25건 🔥 빠른 시장
9 09:15 09:30 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 27건 🔥 빠른 시장
10 09:16 09:31 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 29건 🔥 빠른 시장
11 09:17 09:32 현재: 11건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
12 09:18 09:33 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
13 09:19 09:34 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 35건 🔥 빠른 시장
14 09:21 09:36 현재: 12건 / 최근 3개 구간 합계: 36건 🔥 빠른 시장
15 09:27 09:42 현재: 9건 / 최근 3개 구간 합계: 33건 🔥 빠른 시장
16 09:28 09:43 현재: 10건 / 최근 3개 구간 합계: 31건 🔥 빠른 시장
17 09:32 09:47 현재: 7건 / 최근 3개 구간 합계: 26건 🔥 빠른 시장
18 09:34 09:49 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 23건 🔥 빠른 시장
19 09:39 09:54 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 18건 ⚖️ 중립시장
20 09:47 10:02 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
21 09:48 10:03 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
22 09:55 10:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
23 09:56 10:11 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
24 10:00 10:15 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
25 10:02 10:17 현재: 6건 / 최근 3개 구간 합계: 15건 ⚖️ 중립시장
26 10:07 10:22 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 16건 ⚖️ 중립시장
27 10:18 10:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
28 10:19 10:34 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
29 10:24 10:39 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장
30 10:27 10:42 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
31 10:31 10:46 현재: 5건 / 최근 3개 구간 합계: 12건 ⚖️ 중립시장
32 10:37 10:52 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
33 10:40 10:55 현재: 4건 / 최근 3개 구간 합계: 13건 ⚖️ 중립시장
34 10:51 11:06 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 11건 ⚖️ 중립시장
35 10:55 11:10 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 10건 ⚖️ 중립시장
36 11:26 11:41 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 7건 🧊 느린 시장 🐌
37 11:28 11:43 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
38 11:30 11:45 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
39 11:53 12:08 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
40 12:05 12:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
41 12:18 12:33 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
42 12:27 12:42 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
43 12:39 12:54 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
44 13:00 13:15 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
45 13:01 13:16 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 5건 🧊 느린 시장
46 13:21 13:36 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
47 13:58 14:13 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장 🐌
48 14:05 14:20 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
49 14:30 14:45 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
50 14:55 15:10 현재: 1건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장 📉
51 15:01 15:16 현재: 2건 / 최근 3개 구간 합계: 4건 🧊 느린 시장
52 15:07 15:22 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 6건 🧊 느린 시장
53 15:15 15:30 현재: 3건 / 최근 3개 구간 합계: 8건 🧊 느린 시장

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

중심가 기준으로 ±9행의 데이터를 출력하며,
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 행사가 📉 풋옵션
체결량 매수 잔량 매수 호가 매도 잔량 매도 호가 델타 현재가 현재가 델타 매도 호가 매도 잔량 매수 호가 매수 잔량 체결량
18,683 1 1.63 69 1.66 16.24 1.66 427.50 30.90 85.52 25.30 2 2.59 2 0
26,366 3 1.97 1 2.01 19.06 1.97 425.00 27.35 82.90 23.15 2 1.77 2 0
16,818 1 2.22 50 2.37 22.17 2.37 422.50 23.10 79.98 20.95 2 19.20 2 2
31,013 3 2.84 32 2.85 25.57 2.85 420.00 18.15 74.43 18.95 2 16.95 1 56
20,058 1 3.28 1 3.38 29.26 3.37 417.50 16.20 70.74 17 2 12.60 2 47
13,385 8 4.03 1 4.05 33.19 4.03 415.00 14.30 66.81 14.90 1 14.05 2 60
8,046 1 4.78 29 4.79 37.35 4.79 412.50 12.50 63.33 13.40 3 1.43 2 94
8,904 3 5.66 1 5.80 41.68 5.67 410.00 11 58.32 11.50 4 8 1 430
5,676 5 6.55 1 6.72 46.15 6.72 407.50 9.55 53.85 9.99 1 9.30 1 734
16,930 1 7.83 1 7.87 50.69 7.86 405.00 8.31 49.31 8.32 1 8.31 1 3,565
5,765 1 9.16 1 9.19 55.25 9.17 402.50 7.12 44.75 7.12 1 7.11 1 3,010
5,228 4 10.55 2 10.90 59.77 10.60 400.00 6.03 40.23 6.03 4 6.02 1 5,176
842 2 10.55 2 12.20 64.19 12.20 397.50 5.14 35.81 5.14 3 5.10 3 4,609
643 5 13 2 13.95 68.46 13.90 395.00 4.32 31.54 4.35 2 4.31 3 6,377
201 2 15.70 2 16.80 71.90 15.70 392.50 3.65 27.49 3.65 1 3.58 1 5,495
212 2 16.70 1 18.15 75.76 17.70 390.00 3.10 23.68 3.10 41 3.09 5 10,947
372 2 18.80 2 19.65 79.84 19.65 387.50 2.61 20.16 2.61 18 2.57 2 10,069
127 2 20.70 2 24.50 83.05 21.65 385.00 2.21 16.96 2.21 28 2.14 1 17,218
7 1 23.80 3 33 84.98 23.80 382.50 1.85 14.09 1.85 2 1.84 8 15,397

📌 옵션 시세 데이터 설명:

  • 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
  • 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
  • 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
  • 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  • 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

📊 청산 마진 및 매칭 내역
주문 ID 진입유형 종목코드 매도가 매수가 청산 마진
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 201W7405 8.02 7.85 0.17
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 201W7405 8.0 7.85 0.15
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 301W7405 8.14 8.31 -0.17
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 301W7405 8.1 8.31 -0.21
ℹ️ 해석 가이드
  • 주문 ID: 각 매매 트랜잭션을 고유하게 식별하는 값입니다.
  • 진입유형: 매도(8949) 또는 매수(4989) 코드로 분류되며, 청산건이 표시됩니다.
  • 청산 마진: 진입가 기준으로 산출된 수익률(매도 – 매수 기준)을 표시합니다.

💰 [청산내역 요약] 옵션 페어 기준 수수료 및 손익 현황

아래는 콜-풋 옵션 페어 청산 기준으로 발생한 수수료 및 손익(원화 환산)의 통합 요약표입니다.
진입 유형별로 각각의 진입 수수료, 청산 수수료, 총 수수료와 최종 실현 손익을 보여줍니다.

📊 옵션 수수료 및 손익 요약 테이블
주문 ID 진입유형 종목코드 진입 수수료 청산 수수료 총 수수료 총 손익(원)
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 201W7405 -3,025 -2,962 -5,987 42,500
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 201W7405 -3,018 -2,962 -5,980 37,500
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 301W7405 -3,069 -3,131 -6,200 -42,500
1420_1445_1510_8949 📉 진입(매도) 301W7405 -3,054 -3,131 -6,185 -52,500
총합 -24,352 -15,000
ℹ️ 해석 가이드
  • 진입/청산 수수료: 각 트랜잭션에 발생한 비용이며, 총 수수료는 이 둘의 합입니다.
  • 총 손익(원): 청산 당시 실현된 수익으로, 모든 수수료를 제외한 실제 수익률을 의미합니다.
  • 색상 안내: 손익이 양수(익절)이면 초록, 음수(손절)이면 빨간색으로 표시됩니다.

📈 실현 손익 요약 테이블

본 테이블은 전체 매도/매수 포지션 청산을 기준으로 집계된 총 손익, 총 수수료,
그리고 최종 실현 수익(= 손익 – 수수료)을 정리한 요약표입니다.

💹 종합 손익 요약
총 손익(원) 총 수수료(원) 실현 수익(원)
-15,000 -24,352 ❌ -39,352
ℹ️ 해석 가이드
  • 총 손익: 각 포지션의 실현 수익 총합입니다.
  • 총 수수료: 진입 및 청산 시 발생한 모든 수수료의 합입니다.
  • 실현 수익: 손익과 수수료를 합산한 순이익이며,
    양수일 경우 ✅,
    음수일 경우 ❌ 아이콘으로 표시됩니다.

📘 오늘의 장 마감 리뷰

손실을 받아들이는 것 또한 실력입니다. 🧭

📊 2025-06-20 차트 기반 시황 분석 요약

오늘 KOSPI200 시장은 전반적으로 상승세를 보였다. 초기에는 가격이 하락과 상승을 반복하는 변동성을 나타냈으나, 이후 점진적인 상승 추세로 전환되었다.

이벤트 기반 시계열 특성상 시장의 변동성 밀도는 초기와 중반에 비교적 높았고, 후반으로 갈수록 안정적인 상승세를 유지했다. 이는 시장의 주도성이 점차 강화되었음을 의미한다.

차트에서 ‘BUY’ 신호가 초기에 포착되었고, 이후 ‘SELL’ 신호가 두 차례 발생했다. 이러한 신호는 양매수 전략이 초기에 유리했음을 시사하며, 이후 가격 상승세가 지속됨에 따라 양매도 전략이 효과적이었다고 평가할 수 있다.

오늘 시장은 변동성이 있었지만, 전체적으로 상승세를 유지하며 마감했다. 이러한 흐름 속에서 옵션 전략의 선택이 중요한 역할을 했음을 알 수 있었다.

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